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O Compromisso dos Comerciantes de Forex - relatório COT O relatório Compromisso de Comerciantes é uma divulgação das posições líquidas longas e curtas tomadas tanto por comerciantes especulativos quanto comerciais. É um ótimo recurso que permite ver como os grandes players do mercado estão posicionados no mercado. O Forex-Central já permite que você veja o que os comerciantes individuais estão posicionados. Mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maior parte do rebanho está perdendo dinheiro. Provavelmente não O relatório COT (Compromisso de Comerciantes) é, na verdade, um relatório sobre as posições em futuros de moeda que são tomadas por jogadores institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que estão protegidos para se proteger de balanços monetários adversos) e comerciantes não comerciais (especuladores que Estão apenas buscando lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e comerciantes individuais, assim como você). Por que o relatório do COT é útil. Em primeiro lugar, se você é um comerciante ou um comerciante do dia, é melhor você olhar para outras estratégias de negociação forex. Este é para comerciantes de forex de longo prazo (que ocupam posições por semanas ou meses) O relatório COT é útil para comerciantes de longo prazo, pois ajuda você a identificar posições finais finas ou líquidas finas. E quando você vê tais posições extremas, geralmente significa que uma reversão do mercado está ao virar da esquina, porque se todos tiverem uma moeda longa, quem é deixado para comprar Ninguém e o mesmo raciocínio se aplica a posições curtas. Onde encontro o relatório COT O relatório COT é publicado todas as sexta-feira às 20:30 horas (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade das terças-feiras anteriores. Você pode encontrá-lo aqui na página: US Commodity Futures Trading Commision (CFTC). Basta rolar para baixo para a seção Quot CURRENT LEGACY REPORTS e clique em Quot Short Format quot ou clique na imagem abaixo. Exemplo do relatório Chicago Mercantile Exchange Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas esquerdas, seguido das posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na imagem acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras esterlinas). O número de interesse do quotopen é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de comerciantes. Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gestores de fundos e os hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo). Na última linha, você vê o número de comerciantes que ocupam essas posições. Estes são comerciantes cujas posições são grandes o suficiente para que eles os reportem à CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições por comerciantes que não são obrigados a divulgar suas posições ao CFTC (porque não são suficientemente grandes). Clique aqui para ver o último relatório do Chicago Mercantile Exchange Como interpreto esses dados Você deve ter em mente o que caracteriza os dois grupos de comerciantes que possuem as posições futuras listadas nesse relatório. Porque eles estão protegendo (para se protegerem de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os comerciantes comerciais são os mais abatidos no mercado e os mais baixos nos picos do mercado. Por outro lado, os comerciantes não comerciais. Ou especuladores, são dedicados a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está indo para baixo e comprando quando o mercado está subindo. Eles continuam aumentando suas posições até a tendência de preços reverter. Sua estratégia geralmente envolve seguir as médias móveis. Vamos ver um exemplo visual para entender tudo isso: Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EURUSD. As duas linhas mais importantes no fundo são a azul (os comerciantes comerciais que se protegem para se proteger) e o verde (comerciantes não comerciais que tentam lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem se espelhar. Com esse gráfico, podemos ver que as posições curtas não comerciais atingiram um extremo baixo em setembro de 2008 2 meses depois, o par EURUSD se inverteu e subiu, já que aparentemente não havia mais ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram uma alta extrema em outubro de 2009 e novamente, 2 meses depois, o par EURUSD se inverteu e começou a cair, já que aparentemente não havia mais quem quisesse comprar. Há um desfasamento aparente de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões do preço. Se você tivesse reconhecido que as posições curtas dos especuladores não comerciais estavam em um extremo baixo em setembro de 2008, e você havia comprado no nível de 1,26 e vendido quando suas posições longas estavam em um extremo alto em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips . Da mesma forma, se você reconhecesse que as posições longas dos especuladores não-comerciais estavam em um nível extremo em outubro de 2009, e você ficou no nível de 1,48 e vendeu quando suas posições curtas estavam em um extremo baixo em março de 2010, você Teria feito mais 1200 pips. 2 transações com um lucro de 3.600 pips. Não está mal, eh. Claro, é difícil dizer exatamente quando você atingiu o extremo real, por isso às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão real do mercado tenha sido confirmada. Como você pode ver, esta é uma ótima estratégia para o comerciante de longo prazo que não tem pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, mesmo que o relatório do COT seja gratuito, ele só é fornecido semanalmente, você teria que gravar os dados você mesmo em uma planilha do Excel para rastrear os movimentos dos comerciantes não comerciais de posições longas e curtas. No entanto, uma vez que você só precisa desses 2 números por semana, isso só levaria um minuto do seu tempo a cada semana - um pequeno preço a pagar por todos esses pips que você pode capturar. Mais uma vez, aqui estão os links que você precisa para obter esses dados de Compromissos de Comerciantes: um artigo muito interessante no Relatório COT, no qual você encontrará um Consultor Especializado para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.OANDA usa cookies para tornar nosso Sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição dos cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe nossos aplicativos móveis Selecione a conta: COT Forex - CFTCs Compromissos de comerciantes Posições líquidas não comerciais para a moeda principal Estes gráficos mostram os dados semanais de Compromissos de Traders (COT) CFTCs: posições líquidas para comerciantes não comerciais (especulativos) nos EUA forex Mercados de futuros, juntamente com contratos de interesse aberto detidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre Compromissos de Comerciantes Os Compromissos de Comerciantes (COT) são um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: 8220 comerciantes comerciais8221 (em forex, tipicamente hedgers), 8220 comerciantes comerciais não comerciais8221 (tipicamente, grandes especuladores) e 8220 não reportáveis8221 (tipicamente, pequenos especuladores). As posições líquidas não comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros de divisas para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar sua posição 8220sell8221 ou 8220buy8221 com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e contratos de opção celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do franco suíço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USDCHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas registradas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz das suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. As apostas de propagação financeira só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. 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OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante que você considere o atual Guia de Serviços Financeiros (FSG). Declaração de divulgação do produto (PDS). Termos de conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Número 2137 do Subscritor da Associação de Futuros Financeiros do Instituto 1571. Trading FX andor CFDs em margem é de alto risco e não é adequado para todos. As perdas podem exceder o investimento. CFTC Compromisso com os comerciantes Dados na Estratégia Trader Compromisso dos Comerciantes Data ndash O que é e por que é útil O relatório COT da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) oferece um olhar único sobre o posicionamento de comerciantes de futuros em uma ampla gama De mercados, e muitas vezes é usado como um proxy para o mercado de negociação FX. No relatório semanal, o regulador dos EUA quebra as posições longas e curtas e o interesse geral aberto de acordo com três grupos comerciais separados. Tal desagregação o torna único a partir de outras medidas de posicionamento e a compreensão do comportamento dos três grupos é essencial para usar o indicador como ferramenta de negociação. Negociadores comerciais ndash São muitas vezes grandes empresas multinacionais com interesses de hedge comercial em seus respectivos mercados de futuros. Por exemplo: um grande fabricante japonês pode querer proteger sua exposição às flutuações na taxa de câmbio do dólar norte-americano. Not-Commercial Traders ndash Estes são, na maioria das vezes, grandes especuladores, como Commodity Trading Advisors e instituições de grande porte especulando em mercados de futuros específicos. Por exemplo: um importante fundo de commodities acredita que o dólar norte-americano irá apreciar o euro e, como tal, fazer apostas nos futuros do Euro FX. Not-Reportable Traders ndash Estes são comerciantes que donrsquot caem em qualquer grupo. Na maioria das vezes, visto como pequenos especuladores, estes são indiscutivelmente menos significativos e não se enquadram freqüentemente na análise do relatório COT. Com essas definições gerais em mente, podemos então decidir exatamente como poderemos escolher usar essa informação. Como nós comercializamos usando dados de Compromisso de Comerciantes Dado que os dados de Compromisso de Comerciantes são lançados apenas uma vez por semana e em atraso, é difícil usá-lo como uma ferramenta de timing de mercado. Isso não o descarta como um indicador comercial, mas é importante manter essa advertência em mente. Como tal, usamos as informações COT como um indicador para identificar tendências mais amplas e reversões potenciais, e não há horários exatos para negociação. Como uma ferramenta de confirmação de tendência: Dado que os comerciantes não comerciais são, na maioria das vezes, grandes especuladores, esperamos que eles geralmente se movam em favor da maior tendência. Assim, observamos quando os comerciantes em uma direção em qualquer grau significativo e olhar para nos posicionar em conformidade. A linha verde no gráfico acima apresenta o posicionamento líquido não comercial. Ou seja, o número de contratos há muito menos aqueles que estão nos dando uma pequena métrica para sentimento e posicionamento no GBPUSD. O posicionamento flipped net-short a British Pound contra o dólar dos EUA quando o GBPUSD negociou acima dos 2,00. Embora as mudanças de tendência de tempo sejam extremamente difíceis, vimos que o par se consolida antes de uma retirada em curto interesse apontar firmemente para a desvantagem. Na verdade, os comerciantes permaneceram, em termos gerais, baixos a GBP até um período bastante recente, mantendo-se confinado dentro de uma tendência de queda prolongada. Como uma ferramenta de mudança de tendência: é muito difícil conquistar o mercado e os fundos do mercado, mas podemos obter um melhor senso para quando o sentimento eo posicionamento se aproximam de um extremo através dos dados de Compromisso dos Comerciantes. O gráfico acima destaca os principais balanços no posicionamento comercial e não comercial no par de moedas EuroUS Dollar. A linha em verde representa o posicionamento não comercial líquido, enquanto a linha em azul mostra Posições comerciais líquidas. Várias das principais partes e fundos principais anteriores coincidiram com um novo extremo na diferença entre o posicionamento comercial e não comercial. Obviamente, é impossível saber onde exatamente esses extremos ocorrem, mas percebemos que as semanas subseqüentes vêem a mesma diferença moderada e a expectativa de reversão da tendência. Em cada uma das três instâncias acima, os principais tops e fundos ocorreram dentro de 2-7 semanas. Esta não é uma ferramenta de timing de mercado perfeita, mas essas indicações lhe darão uma melhor sensação de mudanças na tendência de tendências. Usando o Indicador de Compromisso de Comerciantes em seus Gráficos Usando o Tradutor de Estratégia. Podemos importar um indicador que irá traçar os dados do Compromisso de Comerciantes em nossos gráficos, como vemos nos exemplos acima. Se você ainda não possui o Strategy Trader instalado na sua máquina, vá para a página principal e baixe a plataforma. Ele pode ser usado com qualquer conta de negociação FXCM existente ou pode simplesmente se inscrever para uma conta de demonstração para testar a plataforma. Baixando o Indicador de Compromisso de Comerciantes em seu Negociador de Estratégias Baixe o arquivo COTIndicator. zip encontrado nesta página do Fórum do Forex do DailyFX e siga as instruções vistas na página do fórum. O espaço de trabalho do Indicador COT resultante deve ter uma aparência aproximada da seguinte forma: COT Indicator Workspace no FXCM Strategy Trader Em cada um dos gráficos acima, o posicionamento líquido não comercial é representado pela linha em verde, enquanto o posicionamento comercial líquido está em azul. O interesse total aberto (incluindo dados comerciais, não comerciais e não reportáveis) é visto em vermelho. Informe quaisquer problemas e comentários sobre o indicador no tópico do fórum forex ou e-mail drodriguezdailyfx. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição authorrsquos, envie um e-mail com a lista de ldquodistribuição da linha de assunto. Rdquo Veja os artigos anteriores desta série: Written by David Rodriacuteguez, estrategista quantitativo para DailyFXCommitments of Traders Os relatórios de Compromissos de comerciantes (COT) fornecem uma repartição de cada terça-feira aberto interesse para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores à Níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Por favor, consulte o calendário de lançamento oficial para um calendário de datas de lançamento. Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis ​​e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, porcentagens de interesse aberto por categoria e números de comerciantes. O relatório longo, além da informação no breve relatório, agrupa os dados por ano de safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes. Os relatórios suplementares mostram os futuros agregados e as posições de opções de comerciantes não comerciais, comerciais e de índices em 12 produtos agrícolas selecionados. História dos dados do COT desagregados - 20 de outubro de 2009 O CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT). A história dos 22 mercados de futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais de COT desagregados, publicada pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009. Os arquivos legíveis por máquina serão localizados no site da CFTC, com data dating De volta para 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto com formato delimitado por vírgulas Historical Compressed enquanto o outro tipo é um arquivo do Excel com zíper. Histórico Comprimido Além disso, o histórico de 3 anos estará disponível em um arquivo visível no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Exibições históricas Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no formato longo. Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante reportável (esta abordagem é comumente referida como backcasting, veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas.) Anúncio Especial Nenhum anúncio no momento. Relatórios datados 24 de janeiro de 2017 - Relatórios atualizados desagregados: